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13128-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2019 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Stochastische Finanzmarktmodelle I und II: - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2009. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. |
| Bemerkungen | Zur Vorlesung ist ein Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff der Vorlesung wird nach Semesterende schriftlich oder mündlich geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |