Zurück zur Auswahl
13127-01 - Vorlesung: Statistische Verfahren zur Tarifierung und Reservierung für Schadenversicherer (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2020 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 4: Nichtparametrische Regression Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs) Kapitel 6: Credibility-Theorie Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko |
| Lernziele | - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern - Einführung in die nichtparametrische Regression - Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle - Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen - Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos |
| Literatur | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Bemerkungen | Die Vorlesung wird digital und asynchron durchgeführt. D.h. im Verlaufe des Semesters werden auf ADAM Videos hochgeladen, in denen die Folien des Skripts behandelt werden, das ebenfalls auf ADAM bereitgestellt wird. Neben den Vorlesungsunterlagen werden auch Übungsaufgaben mit ausführlichem Lösungsweg auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Bei Bedarf können zusätzlich in 1-2 ZOOM-Meetings die Lösungen zu diesen Übungsaufgaben besprochen werden. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Veranstaltung |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. Wenn möglich findet die Prüfung als Präsenzveranstaltung statt, ansonsten digital. Die Prüfungsform wird im Verlauf des Semesters präzisiert. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |