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13123-01 - Vorlesung: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2022 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Herbstsem. |
| Dozierende | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | - Asset Liability Management - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
| Lernziele | |
| Literatur | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2018. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004. D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009. |
| Bemerkungen | Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 19.09.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 26.09.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 03.10.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 10.10.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 17.10.2022 | 16.15-19.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 24.10.2022 | 16.15-18.00 Uhr | fällt aus, -- |
| Montag 31.10.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 07.11.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 07.11.2022 | 18.15-19.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 117 |
| Montag 14.11.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 21.11.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 28.11.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 05.12.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 12.12.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Montag 19.12.2022 | 16.15-18.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Module |
Modul: Finanztheorie (Masterstudium: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Stoff dieser Vorlesung wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |