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15735-01 - Vorlesung: Mathematische Modellierung von Risiken (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2023 |
| Angebotsmuster | Jedes 2. Frühjahrsem |
| Dozierende | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Kapitel 1: Einführung Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen Kapitel 3: Modellanpassung Kapitel 4: Modellüberprüfung Kapitel 5: Extremwerttheorie Kapitel 6: Modellierung stochastischer Abhängigkeiten |
| Lernziele | Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden die bei der Anpassung einer Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung an einen gegebenen Datensatz benötigten statistischen Grundkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus soll die Vorlesung eine Einführung in die Extremwerttheorie zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten und Schadenhöhen von Extremereignissen sowie zur Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten geben. Durch die Auswahl der Vorlesungsthemen und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Masterstudiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden. |
| Literatur | Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (2003). Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer. Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley. Joe, H. (2014). Dependence Modeling with Copulas. Chapman & Hall. Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. Volume 1, Wiley. Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions. Volume 2, Wiley. Johnson, N. L., Kotz, S., Kemp, A. W. (2005). Univariate Discrete Distributions. Wiley. Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. Wiley. McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer. Nelsen, R. B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer. Pestmann, W. R. (1998). Mathematical Statistics. De Gruyter. Pruscha, H. (1996). Angewandte Methoden der Mathematischen Statistik. Teubner. Resnick, S. I. (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point processes. Springer. |
| Bemerkungen | Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen (Distributationsplattform ADAM) bei der Studiengangleitung Actuarial Science beantragen: j.bucher@unibas.ch. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Teilnahmevoraussetzungen | Grundkenntnisse in Stochastik/Statistik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik vermittelt werden. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot obligatorisch |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Montag | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
Einzeltermine
| Datum | Zeit | Raum |
|---|---|---|
| Montag 20.02.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 27.02.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Fasnachstferien |
| Montag 06.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 13.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 20.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 27.03.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 03.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 10.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Ostern |
| Montag 17.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 24.04.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 01.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Tag der Arbeit |
| Montag 08.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 15.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Montag 22.05.2023 | 10.15-12.00 Uhr | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Module |
Modul: Schadenversicherung (Masterstudium: Actuarial Science) |
| Prüfung | Lehrveranst.-begleitend |
| Hinweise zur Prüfung | Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird in der letzten Vorlesungswoche mit einer schriftlichen Prüfung geprüft. |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anm.: Belegen Lehrveranstaltung; Abm.: stornieren |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,5 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Universität Basel |
| Anbietende Organisationseinheit | Fachbereich Mathematik |