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10603-01 - Vorlesung: Advanced Option Pricing Theory (3 KP)
| Semester | Frühjahrsemester 2008 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende | Jacqueline Henn Overbeck (jacqueline.henn@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Der Kurs behandelt ausführlich Zinsderivate, Zinsstrukturmodelle, Kreditrisikomodelle und Kreditderivate und gibt einen kurzen Einblick in Wetterderivate. |
| Literatur | Hull, John (2006): "Options, Futures and other Derivatives", Prentice Hall |
| Bemerkungen | Diese Vorlesung findet statt im HS07 ausnahmsweise im FS08 statt! |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Finanzmarkttheorie II oder vergleichbare Kenntnisse |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | Online-Angebot fakultativ |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Finance, Controlling, Banking (Master Wirtschaftswissenschaften 03) Vertiefungsmodul Monetäre Ökonomie und Finanzmärkte (Master Wirtschaftswissenschaften 03) |
| Prüfung | Leistungsnachweis |
| Hinweise zur Prüfung | Prüfung: 8. Mai, 10:15, Seminarraum Hohlbeinstrasse. Die Publikation der Prüfungsräume erfolgt bis zum 21.5.2008. Bitte kontrollieren Sie die Terminangabe vor den Prüfungen noch einmal! Die Prüfungsanmeldung erfolgt durch das Belegen in "MOnA" bis spätestens am 23.3.08. EUCOR und Ausstausch- Studierende belegen bitte weiterhin mit Belegbogen im Studentensekretariat (Kollegienhaus). Eine Abmeldung von den Prüfungen ist nach dem 23.3.08 nicht mehr möglich! |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmelden: Belegen; Abmelden: Studiendekanat |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Abteilung Finanzmarkttheorie / Finance |