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19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2008 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische Untersuchungen durchführen zu können. Zunächst werden die wichtigsten Verfahren zur Aufbereitung und Transformation von (finanz-) ökonomischen Rohdaten diskutiert. Im Anschluss daran geht es um die Theorie und praktische Anwendung von robusten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten. Nach einer kurzen Repetition des linearen Regressionsmodells werden dabei die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und ein einfaches Verfahren zur Durchführung kurzfristiger Ereignisstudien vorgestellt. Der dritte und letzte Teil der Veranstaltung widmet sich schliesslich der Formulierung von empirisch testbaren Hypothesen und der Interpretation von Schätzergebnissen. |
| Literatur | Lehrbuch: - Baum, C., 2006, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. College Station, Texas: Stata Press. Artikel: - Fama, E., and J. MacBeth, 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy 81, 607-636. - Kothari, S., and J. Warner, 2007, Econometrics of Event Studies, in B. Espen Eckbo, ed.: Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, vol. A of Handbooks in Finance Series. Elsevier/North-Holland. - Lyon, J., B. Barber, and C. Tsai, 1999, Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns, Journal of Finance 54, 165201. - MacKinlay, C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature 35, 13-39. |
| Bemerkungen | Bei Bedarf kann die Veranstaltung auch auf Englisch abgehalten werden. Sämtliche Beispiele und Übungen der Vorlesung basieren auf der Statistik- und Ökonometriesoftware Stata. |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solide Grundkenntnisse in Statistik und Ökonometrie (Ökonometrie 1) sowie in der Finanzmarkttheorie (Finanzmarkttheorie 1) |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Betriebliche Informationssysteme (Bachelor Naturwissenschaften in Vertiefungsrichtungen der Informatik (Studienbeginn vor 01.08.2007)) Vertiefungsmodul Betriebliche Informationssysteme (Bachelor in Informatik ab HS 2007) Wahlbereich (Bachelor in Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Klausur: 21.01.09, 10:15 - 11:30 Uhr. Bernoullianum: A-Z. Die Prüfungsräume finden Sie hier: http://www.wwz.unibas.ch/studium/uebriges/raeume.html. Bitte kontrollieren Sie die Angaben kurz vor der Prüfung noch einmal! |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Abteilung Finanzmarkttheorie / Finance |