Zurück zur Auswahl
19799-01 - Vorlesung: Applied Financial Data Management (3 KP)
| Semester | Herbstsemester 2009 |
| Angebotsmuster | Jedes Herbstsemester |
| Dozierende | Daniel Hoechle (daniel.hoechle@unibas.ch, BeurteilerIn) |
| Inhalt | Die Vorlesung vermittelt das notwendige Rüstzeug, um - beispielsweise im Rahmen von Seminar- oder Masterarbeiten - selbständig empirische Untersuchungen durchführen zu können. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es um die Aufbereitung und Transformation von (finanz-) ökonomischen Rohdaten. In der Folge werden die gebräuchlichsten Verfahren zur Analyse mikroökonometrischer Querschnitts- und Paneldaten diskutiert. Namentlich sind dies das lineare Regressionsmodell, die Fama-MacBeth Methode, der Calendar Time Portfolio Ansatz und ein einfaches Verfahren zur Durchführung kurzfristiger Ereignisstudien. Neben der Theorie legt die Vorlesung grossen Wert auf die praktische Umsetzung der besprochenen Methoden. So bietet eine Reihe von Case Studies, welche wie kleine Forschungsprojekte strukturiert und als Homeworks zu lösen sind, die Möglichkeit, die vorgestellten Verfahren und Techniken mit realen Daten zu üben. |
| Literatur | Lehrbuch: - Baum, C., 2006, An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. College Station, Texas: Stata Press. Artikel: - Fama, E., and J. MacBeth, 1973, Risk, Return, and Equilibrium: Empirical tests, Journal of Political Economy 81, 607-636. - Kothari, S., and J. Warner, 2007, Econometrics of Event Studies, in B. Espen Eckbo, ed.: Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, vol. A of Handbooks in Finance Series. Elsevier/North-Holland. - Lyon, J., B. Barber, and C. Tsai, 1999, Improved methods for tests of long-run abnormal stock returns, Journal of Finance 54, 165201. - MacKinlay, C., 1997, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature 35, 13-39. |
| Bemerkungen | Aufgrund mangelnder Nachfrage musste die Veranstaltung im HS09 abgesagt werden. Sie wird in irgendeiner Form im HS10 allerdings wieder angeboten werden. Bei Bedarf kann die Veranstaltung auch auf Englisch abgehalten werden. Sämtliche Beispiele und Übungen der Vorlesung basieren auf der Statistik- und Ökonometriesoftware Stata. |
| Weblink | Weblink |
| Teilnahmevoraussetzungen | Solide Grundkenntnisse in Statistik und Ökonometrie (Ökonometrie 1) sowie in der Finanzmarkttheorie (Finanzmarkttheorie 1) |
| Anmeldung zur Lehrveranstaltung | Belegen in MOnA; Eucor-Studierende und Austausch -Studierende melden sich bitte innerhalb der Belegfrist über das Studentensekretariat im Kollegienhaus an. Belegen = Anmeldung zur Prüfung. |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Einsatz digitaler Medien | kein spezifischer Einsatz |
| HörerInnen willkommen |
| Intervall | Wochentag | Zeit | Raum |
|---|
Keine Einzeltermine verfügbar, bitte informieren Sie sich direkt bei den Dozierenden.
| Module |
Vertiefungsmodul Betriebliche Informationssysteme (Bachelor in Informatik ab HS 2007) Wahlbereich (Bachelor Wirtschaftswissenschaften (Studienbeginn vor 01.08.2009)) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich BSF Wirtschaftswissenschaften (Bachelor Studienfach: Wirtschaftswissenschaften) Weitere Lehrveranstaltungen für den Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften (Bachelor Wirtschaftswissenschaften) |
| Prüfung | Semesterendprüfung |
| Hinweise zur Prüfung | Schriftliche Klausur. 04.01.10; 12:00 - 14:00 Uhr. Die Prüfungsräume werden bis zum 6.12.09 publiziert. Die Adressen der Prüfungsräume finden Sie hier: http://www.wwz.unibas.ch/studium/pruefungen/pruefungsraeume/ Bitte kontrollieren Sie alle Angaben vor den Prüfungen noch einmal! |
| An-/Abmeldung zur Prüfung | Anmeldung: Belegen |
| Wiederholungsprüfung | keine Wiederholungsprüfung |
| Skala | 1-6 0,1 |
| Belegen bei Nichtbestehen | beliebig wiederholbar |
| Zuständige Fakultät | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ, studiendekanat-wwz@unibas.ch |
| Anbietende Organisationseinheit | Finanzmarkttheorie WW |