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13123-01 - Lecture: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit (3 CP)
| Semester | fall semester 2022 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | - Asset Liability Management - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests |
| Learning objectives | |
| Bibliography | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2018. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Springer, 2004. D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009. |
| Comments | Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dates
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 19.09.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 26.09.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 03.10.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 10.10.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 17.10.2022 | 16.15-19.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 24.10.2022 | 16.15-18.00 | fällt aus, -- |
| Monday 31.10.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 07.11.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 07.11.2022 | 18.15-19.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 117 |
| Monday 14.11.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 21.11.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 28.11.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 05.12.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 12.12.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 19.12.2022 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Modules |
Module: Theory of Finance (Master's Studies: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff dieser Vorlesung wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |