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13128-01 - Lecture: Stochastische Finanzmarktmodelle in stetiger Zeit (3 CP)
| Semester | spring semester 2023 |
| Course frequency | Every 2nd spring sem |
| Lecturers | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile): - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST |
| Bibliography | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2021. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 1996. A. Lyashenko, F. Mercurio, Looking Forward to Backward-Looking Rates, SSRN 2019. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
Dates
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 20.02.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 27.02.2023 | 16.15-18.00 | Fasnachstferien |
| Monday 06.03.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 13.03.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 20.03.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 27.03.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 03.04.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 10.04.2023 | 16.15-18.00 | Ostern |
| Monday 17.04.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 24.04.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 01.05.2023 | 16.15-18.00 | Tag der Arbeit |
| Monday 08.05.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 15.05.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 22.05.2023 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 29.05.2023 | 16.15-18.00 | Pfingstmontag |
| Modules |
Module: Theory of Finance (Master's Studies: Actuarial Science) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | mündliche Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |