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13123-01 - Lecture: Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit (3 CP)
| Semester | fall semester 2024 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | - Asset Liability Management - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Bewertung und Absicherung von Finanzderivaten - Fundamental Theorem of Asset Pricing I und II - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken |
| Learning objectives | |
| Bibliography | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives (11th ed.), Prentice-Hall, 2021. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press, 1996. S.E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004. D. Filipović: Term-Structure Models, Springer, 2009. |
| Comments | Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Wünschenswert (aber nicht Bedingung) sind Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
Dates
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 16.09.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 23.09.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 30.09.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 07.10.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 14.10.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 21.10.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 28.10.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 04.11.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 11.11.2024 | 16.15-18.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 114 |
| Monday 18.11.2024 | 16.15-19.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 25.11.2024 | 16.15-19.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 02.12.2024 | 16.15-19.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 09.12.2024 | 16.15-18.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.001 |
| Monday 16.12.2024 | 16.15-18.00 | fällt aus |
| Monday 27.01.2025 | 08.00-20.00 | Kollegienhaus, Seminarraum 106 |
| Modules |
Module: Theory of Finance (Master's Studies: Actuarial Science) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff dieser Vorlesung wird durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |