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| Semester | fall semester 2022 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 4: Nichtparametrische Regression Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs) Kapitel 6: Credibility-Theorie Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko |
| Learning objectives | - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern - Einführung in die nichtparametrische Regression - Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle - Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen - Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos |
| Bibliography | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Comments | Die Vorlesung wird wenn möglich in Präsenz durchgeführt. Die Vorlesungsfolien werden zusammen mit den Übungsaufgaben und ausführlichen Lösungen auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Ausgewählte Übungsaufgaben werden während der Vorlesung besprochen. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 19.09.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 26.09.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 03.10.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 10.10.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 17.10.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 24.10.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Fällt aus |
| Monday 31.10.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 07.11.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 14.11.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 21.11.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 28.11.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 05.12.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 12.12.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 19.12.2022 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Modules |
Module: Non-Life Insurance (Master's Studies: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine schriftliche Prüfung geprüft. Die Prüfung findet am 19.12.2022 statt. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |