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| Semester | fall semester 2018 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 2: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 3: Tarifierungsgrundlagen und klassische Ausgleichsverfahren Kapitel 4: Credibility-Theorie Kapitel 5: Schadenreservierung und Reserverisiko Kapitel 6: Abwicklungsergebnis und einjähriges Reserverisiko |
| Learning objectives | - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern - Tarifierungsgrundlagen und klassische Ausgleichsverfahren - Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Kenntnis der wichtigsten stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des vollständigen und einjährigen Reserverisikos |
| Bibliography | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Comments | In die Vorlesungen sind Übungen integriert. Zur Vorlesung ist ein ausführliches Skript erhältlich. Die Vorlesungsunterlagen finden Sie auf ADAM. Hörer/innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Admission requirements | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Module: Non-Life Insurance (Master's Studies: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff der Vorlesung wird am Ende des Semesters schrifltich oder mündlich geprüft. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |