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| Semester | fall semester 2020 |
| Course frequency | Every 2nd fall sem. |
| Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Kapitel 1: Wiederholung: Klassisches lineares Modell Kapitel 2: Allgemeines lineares Modell Kapitel 3: Verallgemeinerte lineare Modelle (GLMs) Kapitel 4: Nichtparametrische Regression Kapitel 5: Additive und verallgemeinerte additive Modelle (GAMs) Kapitel 6: Credibility-Theorie Kapitel 7: Schadenreservierung und Reserverisiko |
| Learning objectives | - Grundlagen des klassischen linearen Modells und verallgemeinerter linearer Modell sowie ihrer Anwendung in der Tarifierung und Reservierung bei Schadenversicherern - Einführung in die nichtparametrische Regression - Grundlagen additiver und verallgemeinerter additiver Modelle - Tarifierungs- und Reservierungsgrundlagen - Prämienberechnung mittels Credibility-Theorie - Stochastischen Schadenreservierungsverfahren zur Bestimmung der Schadenreserve sowie des Reserverisikos |
| Bibliography | Bühlmann, H., Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer. De Jong, P., Heller, G. Z. (2008). Generalized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press. Frees, E. W. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications. Cambridge University Press. Klugman, S. A. et al. (2008). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Mack, T. (2002). Schadenversicherungsmathematik. Verlag für Versicherungswirtschaft. Ohlsson, E., Johansson, B. (2010). Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. Tse, Y.-K. (2009). Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation. Cambridge University Press. Wüthrich, M. V., Merz, M. (2008). Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons. Wüthrich, M. V. (2013). Non-Life Insurance: Mathematics \& Statistics. Lecture Notes, ETH Zürich, Version December 2, 2013, http://ssrn.com/abstract=2319328. |
| Comments | Die Vorlesung wird digital und asynchron durchgeführt. D.h. im Verlaufe des Semesters werden auf ADAM Videos hochgeladen, in denen die Folien des Skripts behandelt werden, das ebenfalls auf ADAM bereitgestellt wird. Neben den Vorlesungsunterlagen werden auch Übungsaufgaben mit ausführlichem Lösungsweg auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Bei Bedarf können zusätzlich in 1-2 ZOOM-Meetings die Lösungen zu diesen Übungsaufgaben besprochen werden. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online course |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|
No dates available. Please contact the lecturer.
| Modules |
Module: Non-Life Insurance (Master's Studies: Actuarial Science) (Pflicht) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Stoff dieser Vorlesung wird am Ende der Vorlesung durch eine mündliche oder schriftliche Prüfung geprüft. Wenn möglich findet die Prüfung als Präsenzveranstaltung statt, ansonsten digital. Die Prüfungsform wird im Verlauf des Semesters präzisiert. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |