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| Semester | spring semester 2023 |
| Course frequency | Every 2nd spring sem |
| Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Kapitel 1: Einführung Kapitel 2: Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilungen Kapitel 3: Modellanpassung Kapitel 4: Modellüberprüfung Kapitel 5: Extremwerttheorie Kapitel 6: Modellierung stochastischer Abhängigkeiten |
| Learning objectives | Diese Vorlesung hat das Ziel, den Studierenden die bei der Anpassung einer Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung an einen gegebenen Datensatz benötigten statistischen Grundkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus soll die Vorlesung eine Einführung in die Extremwerttheorie zur Schätzung von Wahrscheinlichkeiten und Schadenhöhen von Extremereignissen sowie zur Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten geben. Durch die Auswahl der Vorlesungsthemen und die Präsentation dieser Inhalte soll den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden und den speziellen Anforderungen des Masterstudiengangs „Actuarial Science“ Rechnung getragen werden. |
| Bibliography | Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (2003). Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer. Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kaas, R. (2005). Actuarial Theory for Dependent Risks: Measures, Orders and Models. Wiley. Joe, H. (2014). Dependence Modeling with Copulas. Chapman & Hall. Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions. Volume 1, Wiley. Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (1995). Continuous Univariate Distributions. Volume 2, Wiley. Johnson, N. L., Kotz, S., Kemp, A. W. (2005). Univariate Discrete Distributions. Wiley. Klugman, S. A., Panjer, H. H., Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions. Wiley. McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. Meintrup, D., Schäffler, S. (2005). Stochastik: Theorie und Anwendungen. Springer. Nelsen, R. B. (1999). An Introduction to Copulas. Springer. Pestmann, W. R. (1998). Mathematical Statistics. De Gruyter. Pruscha, H. (1996). Angewandte Methoden der Mathematischen Statistik. Teubner. Resnick, S. I. (1987). Extreme Values, Regular Variation, and Point processes. Springer. |
| Comments | Hörer:innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen (Distributationsplattform ADAM) bei der Studiengangleitung Actuarial Science beantragen: j.bucher@unibas.ch. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Grundkenntnisse in Stochastik/Statistik wie sie üblicherweise in einer einführenden Lehrveranstaltung in den B.Sc.-Studiengängen Mathematik, Computer Science, Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmathematik vermittelt werden. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 20.02.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 27.02.2023 | 10.15-12.00 | Fasnachstferien |
| Monday 06.03.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 13.03.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 20.03.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 27.03.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 03.04.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 10.04.2023 | 10.15-12.00 | Ostern |
| Monday 17.04.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 24.04.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 01.05.2023 | 10.15-12.00 | Tag der Arbeit |
| Monday 08.05.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 15.05.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Monday 22.05.2023 | 10.15-12.00 | Kollegienhaus, Hörsaal 119 |
| Modules |
Module: Non-Life Insurance (Master's Studies: Actuarial Science) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Der Inhalt dieser Lehrveranstaltung wird in der letzten Vorlesungswoche mit einer schriftlichen Prüfung geprüft. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |